Luca Giusti – Trading Automatico

In questo corso insegniamo come approcciare il Trading con rigore e metodo, testando in maniera meccanica (e non semplicemente cercando conferme visive di una propria “idea” sul grafico dei prezzi) e validando ogni insieme di regole che compongono la propria strategia di trading.

Bocciando in maniera impietosa ciò che non funzionerà perchè non ha mai funzionato nel passato, ma anche ciò che ha funzionato nel passato ma che probabilmente non continuerà a funzionare in futuro perchè frutto di sovra-ottimizzazioni (overfitting).

Affiancare diverse operatività, basate su regole meccaniche e su sistemi automatici di trading, crea i presupposti per riuscire a guadagnare con una certa regolarità sui mercati e (se lo vorrai) poter fare del trading la propria professione (o poterlo affiancare al tuo lavoro, riprendendo il controllo del TUO Tempo).

Abbiamo confezionato una giornata di formazione che ti guidi nell’Ideazione, nello Sviluppo, nell’Analisi e nella Validazione di sistemi di Trading Automatico: la prima edizione si è svolta nel 2013 e da allora, edizione dopo edizione, stiamo continuando ad aggiungere nuovi contenuti e nuove strategie.

COSA IMPARERAI A FARE

IL PROGRAMMA

Iniziamo proprio da queste 6 Strategie di Trading Sistematico a disposizione del partecipante (a codice aperto) ormai dalla prima edizione del 2013:

1) Un sistema basato sulla Volatilità Implicita per operare su Azionario o Future su Indici

2) Una Strategia Trend Following sulle Commodities

3) Un sistema di tipo Breakout su Gold Future

4) Un sistema Reversal (mean reverting) e un secondo Setup di ingresso per questa strategia Reversal sul Mini S&P500 Future (e come fare convivere più setup nello stesso codice)

5) Una Strategia InterMarket: un trading system sul T-Bond e sul T-Notes e un template per creare Trading System Intermarket

6) Una Strategia sui Cicli che lavora su tutti gli indici

La presentazione di ogni Trading System non è “fine a se stessa”, perchè ogni strategia presentata è l’occasione per sviluppare in dettaglio QUESTI contenuti qui sotto, che sono il cuore di questa giornata di corso…

A) Architettura di un sistema meccanico: il TEMPLATE DI LAVORO IN EASY LANGUAGE (per tradurre la propria idea di trading in poche righe codice, perchè spesso le cose buone stanno in poco spazio)

– Definizione dell’ingresso in posizione: dall’individuazione di una regola di ingresso attraverso l’osservazione del grafico, alla codifica, al tipo di ordine da utilizzare

– I Filtri Operativi e la misurazione della loro efficacia sulla strategia:

– Definizione dell’uscita dalla posizione:

B) Poche righe di codice per scrivere un trading system per CONOSCERE LA NATURA DELLO STRUMENTO negoziato e a che tipo di logiche risponde meglio (mean reverting, breakout, bias, trend-following…)

C) UN PROTOCOLLO DI LAVORO PER LO SVILUPPO E LA VALIDAZIONE DI UN TRADING SYSTEM

– La Segmentazione dei dati In Sample / Out Of Sample (criteri da adottare)

– Analisi delle prestazioni su dati In Sample

– La Misurazione della PERSISTENZA: le combinazioni dei parametri che restituiscono i migliori risultati IS, restano le migliori anche in OOS? [possiamo misurarlo: dal Robustness Index di TradeStation al Metric Persistence Index di StrategyLAB]

– Analisi delle Aree di Stabilità di Parametri multipli (non soltanto a coppie) secondo diverse Metriche (HEAT MAPS)

– Multi-Market Analysis finalizzata alla ricerca di parametri comuni su diversi strumenti (un’alternativa all’aggiunta di rumore artificiale sulla serie storica)

– Validare il Sistema su dati Out Of Sample

– Sliding Windows e validazione di una strategia con la Walk Forward Analysis: la scelta della fitness function usata per la scelta delle migliori combinazioni dei parametri del trading system

– Calcolo del T-Test: quante operazioni deve fare un trading system?

– Una corretta stima dei Costi di Transazione